Reaksi Pasar Terhadap Aksi Korporasi: Analisis Event Study Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks KOMPAS100 Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 – 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman aksi korporasi berupa rights issue, stock split, dan dividen pada perusahaan indeks KOMPAS100 periode 2018-2022. Dengan metode purposive sampling didapatkan 37 sampel perusahaan terdiri dari 21 perusahaan yang melakukan rights issue, 12 perusahaan melakukan stock split, dan 4 perusahaan melakukan pengumuman dividen. Pada data normal, uji hipotesis dilakukan dengan metode Paired Sample T-test sedangkan data yang tidak normal menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan di abnormal return dan trading volume activity pada perusahaan yang melakukan pengumuman rights issue dan dividen. Sedangkan, hasil lainnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada perusahaan yang melakukan pengumuman stock split.