PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM PADA INDEKS IDX QUALITY 30 MENGGUNAKAN PENDEKATAN SINGLE INDEX MODEL TAHUN 2022

Kehadiran influencer yang merekomendasikan suatu saham tanpa menjelaskan suatu risikonya dapat memberikan dampak buruk bagi investor apabila dibiarkan terus-menerus sehingga akan menimbulkan kerugian, akibatnya investor akan kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembentukan portofolio optimal saham pada indeks IDX Quality 30 dengan menggunakan pendekatan Single Index Model. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari 32 saham pada indeks IDX Quality 30, terpilih 22 saham yang memenuhi kriteria dengan menggunakan metode purposive sampling periode Februari 2021 – Februari 2022. Hasil analisis penelitian ini ditemukan 10 saham pembentuk portofolio optimal dengan proporsi dana LSIP (1,81%), PTBA (8,16%), ITMG (16,59%), BMRI (9,08%), BJTM (5,49%), SIDO (22,70%), KLBF (5,01%), UNTR (2,49%), LINK (11,12%), dan TLKM (17,55%). Hasil perhitungan analisis menunjukkan tingkat expected return portofolio sebesar 0,16% dengan tingkat risiko sebesar 0,04%. Tentunya portofolio optimal yang dibangun dapat direkomendasikan karena tersebar dari beberapa sektor dan lebih efektif digunakan oleh investor yang memiliki profil risiko risk averse.