RAMADHAN EFFECT PADA PASAR MODAL INDONESIA PERIODE 2016 – 2020

4417070004, Nazila Rizki Kamila (2021) RAMADHAN EFFECT PADA PASAR MODAL INDONESIA PERIODE 2016 – 2020. Lainnya thesis, Politeknik Negeri Jakarta.

[thumbnail of Judul, Pendahuluan dan Penutup] Text (Judul, Pendahuluan dan Penutup)
Halaman Identitas Skripsi.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of Isi Bab 2 dan Bab 4] Text (Isi Bab 2 dan Bab 4)
ISIBab2sdBab4.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB)
[thumbnail of Manuskrip] Text (Manuskrip)
Manuskrip Artikel Ilmiah.pdf
Restricted to Hanya Staff Repositori
Download (604kB)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Ramadhan Effect yang dilihat dari perbedaan Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) pada sebelum dan sesudah Ramadhan di Pasar Modal Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi peristiwa (event study) dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel terdiri dari 9 Indeks Sektoral periode 2016-2020. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah paired sample t-test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah ramadhan, serta tidak terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity pada tahun 2017, 2018 dan 2019, sedangkan pada tahun 2016 dan 2020 terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity.

Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Ramadhan Effect, Indeks Sektoral

Tipe Dokumen: Thesis / Skripsi / Tugas Akhir (Lainnya)
Subjek: 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 330 Ekonomi
600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 657 Akuntansi
Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: Akuntansi > Manajemen Keuangan D4
User ID Pengunggah: Nazila Rizki Kamila
Date Deposited: 14 Sep 2021 06:28
Last Modified: 14 Sep 2021 06:28
URI: https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/2447

Actions (login required)

View Item
View Item