PENGARUH BI 7-DAY REVERSE REPO RATE, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP INDEKS SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN (STUDI PADA SUBSEKTOR LOGAM DAN MINERAL DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2024)

MUHAMMAD HYLMI NAUFAL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI 7-Day Reverse Repo Rate, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap indeks saham subsektor logam dan mineral di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya subsektor logam dan mineral sebagai salah satu pendorong utama perekonomian nasional dan daya tarik investasi global, terutama dalam konteks pasca-pandemi dan dinamika kebijakan moneter yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda berbasis data time series bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, BI 7-Day Reverse Repo Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks saham subsektor logam dan mineral, sementara inflasi dan nilai tukar rupiah tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel makroekonomi tersebut berpengaruh signifikan terhadap indeks saham dengan nilai koefisien determinasi (Adj.R²) sebesar 33,78%. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi investor dan pembuat kebijakan dalam merespons perubahan ekonomi makro untuk pengambilan keputusan strategis di pasar modal.

Kata Kunci: BI 7-Day Reverse Repo Rate, Inflasi, Nilai Tukar, Indeks Saham, Pertambangan, Logam dan Mineral, Bursa Efek Indonesia.